Méthode de Monte Carlo ou analyse de Monte Carlo

La méthode de Monte Carlo, également appelée analyse de Monte Carlo, est un moyen d'évaluation statistique de fonctions mathématiques à l'aide d'échantillons aléatoires. Vous devez disposer d'une source fiable de nombres aléatoires. Il y a toujours une part d'erreur dans ce schéma, mais plus le nombre d'échantillons aléatoires est important, plus le résultat est précis. Dans sa forme mathématique pure, la méthode de Monte Carlo consiste à trouver l'intégrale définie d'une fonction en choisissant au hasard un grand nombre d'échantillons de variables indépendantes dans un intervalle ou une région, en calculant la moyenne des valeurs des variables dépendantes qui en résultent, puis en divisant par l'étendue de l'intervalle ou la taille de la région sur laquelle les échantillons aléatoires ont été choisis. La méthode de Monte Carlo diffère de l'approximation traditionnelle d'une intégrale définie en ce sens que les échantillons de variables indépendantes sont choisis à des points équidistants à l'intérieur d'une région ou d'un intervalle. La méthode de Monte Carlo est surtout connue pour son utilisation pendant la Seconde Guerre mondiale pour la conception de la bombe atomique. La méthode a été appliquée dans de nombreux autres domaines, notamment l'analyse et le développement de modèles pour expliquer l'évolution des étoiles, ainsi que des tentatives de prédiction des fluctuations des marchés boursiers. Le schéma trouve également des applications dans la conception de circuits intégrés, la mécanique quantique et l'ingénierie des communications.