Quelles sont les conséquences statistiques des séries non stationnaires ?

1.1 Non stationnarité déterministe

Une deuxi`eme conséquence économique est que la décomposition tendance-cycle est naturelle dans ce cas : la tendance est donnée par f(t) et le cycle par les écarts de la série `a sa tendance, soit Zt. Les deux composantes ne sont pas corrélées.

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Et une autre question, comment savoir si une série est additive ou multiplicative ?

Méthode de la bande :

celle passant par les maxima. ➢ Si ces 2 droites sont à peu près parallèles : le modèle est additif. ➢ Si ces 2 droites ne sont pas parallèles : le modèle est multiplicatif. À propos de ça comment détecter la saisonnalité ? La représentation graphique et le tableau de Buys-Ballot. L'analyse graphique d'une chronique suffit, parfois, pour mettre en évidence une saisonnalité. Néanmoins, si cet examen n'est pas révélateur ou en cas de doute, le tableau de Buys-Ballot permet d'analyser plus finement l'historique.

Et une autre question, comment modeliser une série temporelle ?

Modélisation de série temporelle

Une fois la série simplifiée on utilise un algorithme de machine learning, ici on utilisera un modèle linéaire. La dernière étape consiste à inverser les transformations pour remettre les prédictions dans le même contexte que la série initiale. Comment calculer la composante Residuelle ? D'un point de vue comptable, le calcul de la valeur résiduelle correspond au prix d'achat d'achat, moins le montant des amortissements cumulés.

Dont comment calculer la moyenne mobile d'ordre 4 ?

On définit les moyennes mobiles centrées pour pallier l'inconvénient des moyennes mobiles d'ordre pair. Dans tous les cas on fait la moyenne de p observations (1/p). Pour obtenir une moyenne mobile pour le temps t, on retiendra 2k + 1 observations, en pondérant les deux extrêmes par ½ . Qu'est-ce qu'une variation saisonnière ? Variations des ventes connues à certaines périodes de l'année. Par exemple, les glaces bénéficient d'une variation saisonnière puisqu'elles sont principalement vendues l'été.

En conséquence pourquoi désaisonnaliser une série chronologique ?

Une série chronologique désaisonnalisée est une série chronologique mensuelle ou trimestrielle que l'on a modifiée afin d'éliminer les effets saisonniers et de calendrier. Ces données désaisonnalisées permettent d'effectuer des comparaisons plus justes de la conjoncture économique d'une période à l'autre. En conséquence quels sont les différents types de courbes ? Notamment: parabole, hyperbole, ellipse, logarithme, exponentielle.

Les différents types de courbes sont :
1) Les courbes algébriques : Ce sont des courbes qui peuvent être décrites par des équations algébriques. Les exemples incluent les lignes, les paraboles et les cercles.
2) Courbes transcendantales : Ce sont des courbes qui ne peuvent pas être décrites par des équations algébriques. Les exemples incluent la spirale logarithmique et la lemniscate.
3) Courbes paramétriques : Ce sont des courbes qui peuvent être décrites par des équations paramétriques. Les exemples incluent l'hélice et la cycloïde.

Et une autre question, comment faire passer une courbe de tendance par 0 ?

Bonjour, Sélectionne l'axe vertical, fais un clic droit et sélectionne "Options d'axe". Dans la zone "Minimum, mets la première valeur de la série".

Une ligne de tendance est une ligne qui relie deux points ou plus sur un graphique linéaire. Les points peuvent être deux points quelconques qui ont une relation linéaire. Pour qu'une ligne de tendance passe par 0, vous devez trouver deux points dont l'ordonnée à l'origine est égale à 0.